银行学考试(A卷)《货币银行学》考试(A卷)教师审核人：1。选择题(每小题1分，共20分)1。价值尺度和价格标准的区别在于()A、内部和外部B、目的和手段C、自发和人为调节D、不同变化2 3。下列关于货币制度的说法正确的是()A、平行本位制下的“劣币驱逐良币”现象B、双本位制下的“双价”现象C、金银双本位制是不稳定的货币制度D、双本位制下，金币是主要货币，银币是辅助货币。4.在我国的货币等级划分中，现金一般分为()级：A、M0B。a、分支机构多B、分支机构少C、国家只有一个央行D、权力相对分散。6.在职能分工的业务模式下，与其他金融机构相比，只有()可以利用支票吸收活期存款。a、储蓄银行B、商业银行C、商业银行D、信用合作社7。目前，西方国家广泛使用且非常灵活有效的货币政策工具是()。a、法定存款准备金B、再贴现政策C、公开市场业务D、窗口指导8。当央行降低法定存款准备金率时，商业银行()。a、可贷资金量减少；b、可贷资金量增加；c、可贷资金量不受影响；d、可贷资金量不确定；9.()是中国开办的第一家银行，它的成立标志着中国现代银行业的建立。a .中国商业银行B、中国交通银行C、户行D、兴业银行10。不直接影响基础货币变动来实现调控的货币政策工具是()。a、法定存款准备金政策B、公开市场业务C、再贴现政策D、无一11。中央银行的业务对象是()。a、工商企业B、城乡居民C、政府D、金融机构12。信用社属于()。a .存款类金融机构b .契约型金融机构c .投资类金融机构d .政策性金融机构13 .以下是一般的货币政策工具()。a、消费信贷控制B、证券市场信贷控制C、窗口指导D、道德建议E、再贴现机制14。名义上是远期贷款合同，实际上是对冲利率风险的金融衍生品是：()a .利率期货合同b .股指期货合同c .利率互换合同d .远期利率协议15 .在确定M1的货币量时，公众控制的主要因素是()a .法定存款准备金率b .基础货币c .存款与货币的比率d .超额准备金率16 .经典利率理论的基本观点是()a .利率由资金的供求决定；b、认为利率是由货币供求决定的；c、认为利率是由资金供求决定的；d、认为利率是由收入的大小决定的。17.投资者不通过券商进行证券交易，而是直接在柜台交易，导致：()a .场外市场b .三级市场c .四级市场d .五级市场18 .传统数量理论忽略了对下列哪一项的研究？()a、货币流通速度；b .利率；c、钱的多少；d，价格19。下列关于凯恩斯流动性偏好理论的说法不正确的是()A，“流动性偏好”本质上是一种心理规律。b、凯恩斯认为利率只与投机性需求有关，与预防性需求和交易性需求无关。c、凯恩斯的政策主张自由经济。d、凯恩斯认为只有财政政策是最有效的20。下列动机中，那些不是凯恩斯的货币需求动机()A、交易动机；b、预防动机；c、投机动机；d .消费动机二。选择题(每小题1分，共10分)1。可作为商业银行二级准备金的资产有()A、存放在央行的存款B、CD存单C、同业拆借资金D、国库券E、定期存款2。投资基金根据变现方式的不同可以分为()。

A.公司型基金b .契约型基金c .开放式基金d .封闭式基金e .合作型基金3。英格兰银行的建立标志着现代银行业的兴起和高利贷垄断地位的打破。现代银行的组建方式主要包括()。a、原来的放高利贷的银行改制成了B、政府出资成立了C、股份制成立了D、政府和民间合办了E、民间自由设立了。4.所谓“政府银行”是指()。a、中央银行的所有权属于国家B、中央银行充当国库C、中央银行代表国家处理各种金融事务D、中央银行向政府提供信贷。5.商业信用的主要形式有：()。a、商品赊销B、首付或货款C、货币贷款D、分期付款6。央行资产负债表中的资产主要包括()。a、再贴现和再贷款B、国债C、外汇黄金储备D、流通中的货币7。下列货币政策操作中，货币供应量增加的是()。a，提高法定存款准备金率B，提高再贴现利率C，降低再贴现利率D，央行卖债8。选择货币政策中间指标的最基本要求是()。a、抗干扰B、可测性C、相关性D、可控性E、适应性9。央行对法定存款准备金率的调整有以下特点：()A、商业银行超额存款准备金B、全社会货币供应量C、利率D、弹性E、商业银行的信用创造能力。下列货币政策的中间目标是()。a、基础货币B、经济增长C、充分就业D、物价稳定III。判断题(每道小题1分，共10分，对的用T表示，错的用F表示)1。商业信用和银行信用一样，其规模可以突破债务人的资本限制。() 2.票据贴现是商业银行的负债业务。() 3.中国货币政策的目标是“保持币值稳定，促进经济增长”，其中经济增长是主要目标，而且被放在首位。() 4.影响利率水平的因素很多，其中重要的包括资金供求关系、中央银行的货币政策、社会平均利润率和资本市场结构等。() 5.当中央银行在公开市场购买证券时，它只投放等量的基础货币，而不是等量的货币供应量。() 6.现金形式的货币起流通手段的作用，存款形式的货币起支付手段的作用。() 7.金融市场有一定的“深度”，意味着市场结构是多层次、立体化的。() 8.平均股价和股价指数是用不同的统计方法计算出来的股价指标。() 9.中央银行作为国家机器的组成部分，不得在国外设立分支机构。() 10.法定存款准备金率的调整在一定程度上反映了央行的政策意图，起到通知作用，调整幅度有限。()四。计算(每道小题5分，共10分)1。购买一个3月到期、定价为7.50美元的看涨期权，支付期权费0.20美元。同时买入一个3月到期、定价为7.50美元的看跌期权，支付期权费0.30美元。当3月份到期的原生资产价格为时，期权的买方或卖方的最大损失或利润是多少？2.有一项初始价值为100万美元的金融资产，持有至投资期。持有期的预期投资回报率为10%，投资回报率的标准差为2%。投资回报率的变化服从标准正态分布，要求该金融资产的VaR在95%的置信水平。简答题(每小题6分，共30分)1。简述中央银行的职能。2.比较期货和期权交易的异同。3.简述商业银行资产负债管理理论的发展。4.影响货币政策效果的主要因素有哪些？5.简述弗里德曼的货币需求理论及其政策主张。不及物动词论述题(本题20分)当前金融监管的国际趋势是什么？与国际相比

货币学试题(B卷)武汉大学，20-20学年，经济管理学院，20级专业，第一学期期末考试，《货币银行学》试题(B卷)教师审核人：1。选择题(每题1分，共20分)a .交易媒介B、价值储存C、支付手段D、价值尺度2。下列哪种说法不属于信用货币的特征？a、可以代替金属货币B、是一种信用凭证C、依靠银行信用和政府信用而流通D、是一种足够价值的货币。3.下列关于货币体系的陈述是正确的。a、平行标准体系下会出现“劣币驱逐良币”的现象。b、双标制下容易出现“双价”现象。c、金银双本位制是不稳定的货币制度。d、金币是双本位制下的主要货币。银币是辅币。4.在中国的货币等级体系中，现金一般分为A、M0 B、M1 C、M2 D、M35等级别。美国联邦基金利率是指：()a .美国中央政府债券利率b .美国商业银行同业拆借利率c .美联储再贴现利率d .美国银行法定存款准备金率6 .A购买了A公司股票的欧式看涨期权。约定价格为每股20元，合同期限为。如果A公司股票在到期日的市价为每股21元，那么A公司将：()A .不行权，没有损失；b .行使期权，获得收益；c .行权期权，损失小于期权费；d .不行使期权，损失等于期权费；7.股指期货交易主要用于套期保值()a .信用风险b .国家风险c .股市系统性风险d .股市非系统性风险8。如果证券公司采取a .余额包销b .代销c .全额包销d .保底销售9 .下列关于票据的说法是正确的。一、汇票又称本票，是无条件还款的保证。本票是一种无条件的付款承诺。c、商业汇票和银行汇票都是收款人签发的票据。d、商业承兑汇票和银行承兑汇票只能由债务人支付。10.开发银行大多是一个国家的政策性银行，其目的是通过融资长期资金来促进国家的经济建设和发展。这家银行在业务经营上的特点是()。a .不以盈利为经营目标b .以盈利为经营目标c .为投资者获取利润d .为国家创造财政收入11 .标志着现代中央银行体系出现的一个重要事件是。a . 1587年威尼斯银行的出现b . 1656年瑞典国家银行的出现c . 1694年英格兰银行的出现d . 1844年英国比尔条例的颁布。12.1995年，我国从法律上确定了我国中央银行的最终目标是()。a .以经济增长为首要目标b .以币值稳定为主要目标c .保持物价稳定，促进经济增长d .保持币值稳定，促进经济增长。13.在下列货币政策操作中，()引起货币供应量的增加。a，提高法定存款准备金率B，提高再贴现利率C，降低再贴现利率D，央行卖债券。14.中央银行在公开市场业务中大量出售证券，这意味着货币政策()。a、放松B、收紧C、保持不变D、不一定15。在商业银行管理理论的演进过程中，关注资产流动性的是()理论。a、资产管理B、债务管理C、资产负债管理D、全方位管理16。1694年，英国商人建立()，标志着现代银行业的兴起和高利贷垄断地位的打破。a .汇丰银行B .李如银行C .英国银行D .渣打银行17 .下列()不属于商业银行的现金资产。a、库存现金B、准备金C、同业存款D、应付款18。商业银行在经营过程中会面临各种风险，其中因借款人不能按时偿还贷款人本息而导致贷款人遭受损失的可能性风险是()。

a、国别风险B、信用风险C、利率风险D、汇率风险19。货币政策的四个目标之间存在矛盾。任何国家都很难同时实现它们，但()是一致的。a、充分就业与经济增长B、经济增长与国际收支C、物价稳定与经济增长D、物价稳定与经济增长20。现金交易理论和现金余额理论的相似之处在于()A、以价格变化作为货币数量变化的原因B、以货币数量作为价格变化的原因C、都认为价格水平和货币存量同比例反方向变化D、都承认货币数量是一定时期内的货币流动速度二、选择题(各A、发放工资B、缴纳税款C、银行贷款D、分期付款2。人们以实物货币形式选择作为货币的商品的本质特征：A、价值含量大B、易保存C、易分割D、人们愿意接受3。金银复合本位制的主要缺陷是：A、价值尺度的多重性B、违反排他性和排他性C、汇率的波动D、导致货币的匮乏。4.回购交易的特点是：()a .本质上是抵押融资。b .回购方为借款方，逆回购方为出借方。c .逆回购方是借款方，回购方是出借方。本质上是证券交易。5.现代信用的主要表现是：a、商业信用B、高利贷信用C、民间信用D、银行信用E、国家信用6。金融衍生品交易的主要功能是。a .提供转移风险的手段b .提供更多投资机会c .提供价格发现机制d .提供更多交易品种7 .下列()属于存款类金融机构。商业银行储蓄银行信用合作社信托公司。我国现行商业银行体系的主要组成部分是()。a .国有独资商业银行b .外资商业银行c .股份制商业银行d .城市商业银行e .农村商业银行9 .中央银行最基本的职能是。a、发卡行B、银行C、盈利行D、政府行e、理财行10。我国金融资产管理公司具有典型的政策性金融机构的特征，是为接受和处理国有金融机构的不良资产而专门设立的，包括()。a .信达b .华夏c .华融d .长城e .东方三。判断题(每小题1分，共10分，对的t，错的f)1。金银平行本位制下的金银汇率是由市场比价决定的，所以市场上出现了“劣币驱逐良币”的现象。() 2.非银行金融机构和工商企业也可以参与同业拆借。() 3.商业银行与其他金融机构的基本区别在于，商业银行是唯一吸收活期存款和开立支票存款账户的金融中介机构。() 4.金融互换可以是交易双方互利的“正和博弈”，而远期、期货、期权交易属于“零和博弈”。() 5.当市场利率上升时，债券交易价格也随之上涨提高。() 6.政府债券可以免除国家和地方所得税，所以又被称为“免税债券”。() 7.中央银行是不以营利为目的的特殊金融机构。() 8.由于接受存款的金融机构创造存款，而存款是货币供应的重要组成部分，因此监管机构特别关注这类机构。() 9.中央银行的独立性是指中央银行不受政府干预，独立制定和执行货币政策的权力。() 10.商业银行的经营原则，即“三字”原则，是一个具有完整内在统一性的整体。()四。计算(每道小题5分，共10分)1。假设某债券面值100元，期限5年，年利率8%。某投资者在第一年末以98元的市场价买入该债券，第三年末以102元的价格卖出，从而计算出该投资者的持有期收益率。2.假设英国和美国的利率不同。英国的年利率是10%，而美国的年利率是10%

投资人以8%的利率从银行借了180万美元，在现货市场以1英镑=1.8美元的汇率兑换成100万英镑，在英国投资一年。投资后不久，投资人担心一年后英镑汇率下降，套利得不偿失。他决定卖出英镑期货进行对冲，并于次年3月卖出16张英镑期货合约。每份英镑合约的标准单位为62500英镑，汇率为：1英镑=1.79美元。如果第二年3月，1英镑=1.75美元，试着计算一下这个投资者的盈亏。简答题(每小题6分，共30分)1。简述信贷和货币体系的特点。2.简述欧洲货币市场的特点。3.简述凯恩斯货币需求理论的主要思想和政策主张。4.试论保持中央银行独立性的必要性。5.试比较央行的三种货币政策工具。不及物动词征文(此题20分)在当前我国对外资银行全面开放的背景下，我国商业银行面临哪些挑战和冲击？怎么处理？货币科学问题答案，A卷，I .单项选择1。C2。D3。C4。A5。C6。C7。C8。B9。C10。C11。D12。A13。E14。D15。C16。B17。C18。B19。C20。d二，1。多选：bd2 . cd3 . ac4 . BC D5 . Abd 6 . ABC 7 . c8 . BCD 9 . Abe 10 . a三。判断1 . F2 . F3 . F4 . F5 . T6 . F7 . F8 . T9 . F10 . t iv。计算1。期权买方标的资产的价格。标的资产价格低于7元或高于8元，期权买方获利，获利空间无限；卖方在标的资产价格7-8元时获利，最高获利0.5元；标的资产价格低于7元或高于8元，期权卖方亏损，亏损空间无限。2.var=-100 * 2% * 1.645=-3.29万美元四。简答题1。答案要点：发卡行，政府行，银行的银行，理财的银行2。答案要点(1)期权交易双方的权利义务不对等。期权合约的买方有权选择行使买权还是卖权，而期权合约的卖方只有应买方要求履行合约的义务，没有选择权。期货合约双方的权利和义务是平等的；(2)期权交易双方的风险和收益不对称。期权所承担的风险仅限于期权费的损失，而其利润可能是无限的(如买入看涨期权)或有限的(如买入看跌期权)。卖方从期权中可能获得的利润是有限的，即其收取的期权费，而损失风险可能是无限的(如卖出无担保看涨期权)或有限的(如卖出看跌期权或有担保看涨期权)。期货交易双方的盈亏风险是一样的，一方的盈利就是另一方的亏损；(3)期权合约不仅可以在交易所集中交易，而且有相当大的场外市场。场外交易的期权合约是非标准化的。所有期货合约都集中在交易所交易，并被标准化；(4)期权合约在交易所交易时，卖方应按照交易所的规定缴纳保证金(卖出担保买入期权的情况除外)。由于期权买方的损失仅限于期权费，因此无需支付保证金。在期货交易中，交易双方都必须支付保证金。3.答案要点(1)在20世纪30-40年代，集合资金法是一种广泛应用于资金分配的管理方法。其基本内容是：将存款和其他来源的资金作为一个概念性的资金池，然后将资金池中的资金按照优先级进行排序和分配。优先顺序是：流动资产；贷款；收益投资；(2)在1950年代，资金分配方法被广泛认为是对资金分享方法的改进。资金分配方法的主要内容是：将现有资金分配到各种资产时，这些资金来源的流通速度或周转率应与相应的资产期限相适应，即银行资产的偿还期限与负债的偿还期限应保持高度对称的关系。

那些周转率低的存款，应该主要配置在相对长期高收益的资产上；相反，周转率高的存款应主要配置于短期、流动性高的资产。因此，这种方法也叫项对称法；(3)负债管理的基本思想是，银行根据既定的目标资产增长和发展战略，通过调整资产负债表的负债，或通过在货币市场上“购买”资金，来满足银行的目标和政策；(4)20世纪70年代以后，商业银行的资金管理方式转向资产负债管理，其中一些表现为全权委托资金管理。这种方法的基本思想是在融资计划期和决策时，有策略地使用对利率变化敏感的资金，协调资金来源和资金使用的关系，不管这些项目是在债务人一方还是在资产一方。4.回答要点(1)货币政策的时滞性；(2)经济主体合理预期的抵消效应；(3)货币流通速度的影响；(4)其他经济和政治因素的影响。5.答案要点(1)1956年，弗里德曼发表了一篇题为《货币数量论——一种重新表述》的论文。这标志着货币数量理论的复活。弗里德曼认为，货币数量理论不是关于产出、货币收入或物价水平的理论，而是关于货币需求的理论，即什么因素决定货币需求的理论。金钱也被视为一种资产。因此，当人们决定保留他们的财富时，他们决定在金钱和其他资产之间进行选择。这样，我们就可以用消费者需求和选择理论来分析人们对货币的需求；(2)根据以上分析，可以得到最终财富持有者的货币需求函数。由于各种资产的实际收益取决于价格水平，货币需求函数可以分为名义货币需求函数和实际货币需求函数。实际货币需求是实际持有的货币所能控制的物理量。实际的货币需求函数如下：(3)弗里德曼的货币需求理论是建立在传统的货币数量理论(MV=PT，=KY)基础上的，但弗里德曼并没有把K和V看作一个固定的常数，而是看作变量。另外，Y不是当期。另一方面，弗里德曼是在凯恩斯的货币需求函数Md=L(Y，r)基础上的进一步发展。因此，弗里德曼的货币需求函数是传统货币数量理论和凯恩斯以及流动性偏好理论的混合体。银行业考试B卷问题参考答案：1。单选1。D2 . D3 . C4 . a5 . B6 . C7 . c8 . B9 . b10 . a11 . d12 . d13 . C14 . d15 . a16 . c17 . d18 . B19 . a20 . 1 .多选：abc2。abc3。abc4。ab5。ade6。ac7。abc8。abc9。abde10。acde iii。判断一。f2.f3.t4.t5.f6.f7.t8.f9.f10.f四、1。债券持有期收益率的计算公式如下：2。在现货市场成本=1801.08=194.4收益=100 (1+10% ) 1.75=192.2利润=-1.9在期货市场利润=(1.79-1.75)100=4，则投资IV。简答题1。答案要点(1)非现金纸币是基础货币，一般由国家发行；(2)非兑现纸币不代表任何贵金属，不能兑换黄金等贵金属；(3)非现金结算占据主导地位；(4)政府控制货币数量。2.答案要点(1)不受任何法律法规监管，交易自由；(二)由全球性的、广泛的国际银行网络组成；(3)借款币种为外币，借款人可选择任意币种；(4)所有存款都有利率，没有法定存款准备金限额；(5)期限是短期的；(6)信用贷款，无合同，无担保。3.答案要点(1)凯恩斯认为货币具有完全的流动性，人们持有无息货币是出于对流动性的心理偏好。

而人的心理“流动性偏好”或者说人的货币需求是由三个动机决定的：交易动机3354。人们持有货币是为了满足日常交易的需要；预防动机——人们为应付意外的、临时的或紧急的开支而持有的钱；投机动机——由于未来利率的不确定性，人们会根据对利率变化的预期，在有利的时机买入证券进行投机；(2)交易动机和防范动机的货币需求主要取决于收入，收入是收入的增函数，与利率没有直接关系。如果用L1表示货币的交易需求和预防需求，用Y表示收入，其函数公式为：L1=L1(Y)，投机动机的货币需求主要取决于利率，是利率的减函数。如果用L2表示投机动机的货币需求，R表示利率，其函数公式为：L2=L2(r)，那么这三种动机的货币需求总量为：L=L1 (y)。(3)凯恩斯货币理论的一个重大突破是具有投机动机的货币需求。凯恩斯认为投机动机的关键在于未来利率的不确定性。利率高的时候，人们预期未来利率会下降。因为债券价格与利率的变化成反比，也就是人们预期债券价格会上涨，那么现在低价买入债券，将来就会获利。因此，人们会抛出货币，购买债券，即人们的货币需求减少，货币流通速度加快；(4)由于“流动性陷阱”的存在，货币政策不可能成为实现充分就业的有效工具，唯一有效的途径是直接增加财政支出和扩大投资，以直接刺激有效需求的增长。因此，只有财政政策才能促进充分就业。正是在这个基础上，凯恩斯提出国家必须直接调控和干预经济。4.答案要点(1)避免政治经济波动；(2)避免财政赤字货币化；(3)为了适应中央银行特殊业务地位的需要。5.答案要点(1)法定存款准备金率的调整具有很强的通知效应。央行调整准备金率是一个公开的、众所周知的动作，它会立即影响商业银行的准备金头寸。法定存款准备金率的调整具有强制性影响，法定存款准备金率的调整具有法律强制性。一旦调整，任何存款类金融机构部门都必须执行。法定准备金率的调整对货币供应量有重大影响。由于货币乘数的作用，准备金率的小变动会导致货币供应量的大变动。其政策效应是激烈的，对金融机构乃至社会经济的影响也是激烈的。法定存款准备金率的调整缺乏应有的灵活性。因为这个政策工具有很强的通知效应和影响效应。所以不能作为央行经常使用的日常调节工具；(2)再贴现政策工具的作用：作为调节货币供应量的手段，它起着“变速箱”的作用。再贴现通过影响金融机构的借贷成本及其存款准备金头寸的增减来间接调节货币供应量，其作用过程是渐进的，不像法定存款准备金政策那样剧烈；对市场利率有“通知效应”。它预示着央行货币政策的走向，从而影响金融机构和公众的预期；为资金困难的金融机构发挥“安全阀”作用；通过审查申请再贴现时的一些限制性措施，可以设定资金流向，支持或限制某些行业的发展，达到调整国家产业结构的目的。再贴现政策的局限性：在实施再贴现政策的过程中，中央银行处于被动等待的地位。商业银行或其他金融机构是否愿意向央行申请再贴现或借款，完全由金融机构自己决定；中央银行调整再贴现利率时，通常只影响利率水平，而不能改变利率结构。再贴现工具的灵活性较小。

再贴现率的频繁调整会造成市场利率的频繁波动，使公众和商业银行无所适从，不适合中央银行灵活调节市场货币供应量。在西方国家，对再贴现政策的作用有不同的估计和看法。一些人认为应该加强再贴现政策，而另一些人则认为应该完全放弃再贴现政策，代之以公开市场政策。尽管如此，再贴现率的调整仍然对货币市场产生更广泛的影响；(3)公开市场业务的优势：央行利用这一工具“主动出击”金融市场而非“被动等待”，明显优于再贴现政策；中央银行可以根据日常对金融市场信息的分析，决定随时买卖证券的种类和规模，并不断调整业务，从而控制业务效果，减少货币政策的实施给经济带来的波动。这比“一刀切”的法定存款准备金率要优越得多；“通知效应”不明显，具有较高的操作灵活性。因为央行每天都在公开市场上大量买卖证券，不可能知道央行在市场上的操作意图，有利于央行试探性操作和快速反向操作。