广东电力现货交易8月结算试运行已接近尾声，一个月的现货交易也产生了大量的用户数据和交易数据。

就在小迈被电脑屏幕前的数据搞得一筹莫展的时候，一批刚刚从全国各地电力现货市场动态监测、电力现货交易技术支持项目中抽身出来的泰豪能电力交易天团研究员纷纷聚集在这里。 每个人的眼睛都闪耀着金色的光芒，摩拳擦掌，拼命地想要尝试。

专业的事情当然交给专业的人，那我们就整理！ 提示：为了更好地帮助市场主体分析市场动态，我们利用数据分析工具挖掘实时结算价格与远期结算价格的影响因素、相关性等，建立价格预测模型来预测未来几天的现货结算价格，欢迎大家进行阅读指导

8月份用户端结算的说明性分析

从交易中心目前公布的结算结果来看，8月用户端实时结算平均电价( 194.3元/MWh )略高于日前结算平均电价( 188.1元/MWh )，实时结算价格波动性更大，8月8日16时当月

上图分别显示了8月份各天的前一天及实时资费曲线，可以看出与前一天的用户侧结算价格相比，实时结算价格有较大的变动。 下面两幅图分别是前一天结算价格和实时价格的平均值和标准偏差的比较。

平均来看，前几天电价与实时电价时间分配变化趋势比较一致，且高电价时段基本符合用电高峰时段，符合市场价格形成和变化规律。 标准差比较表明，远期实时电价均具有较大波动性，高负荷时段电价不稳定性更高，尤其是实时电价在此阶段更为敏感。 其理由认为应考虑市场主体报价曲线的特征。

个人认为，报价主体基于对市场价格的判断，采取与中低功率水平报价相对应的策略，对高功率水平报价段采取较为激进的报价策略； 从市场整体五级报价曲线来看，曲线可能是前段平缓的台阶稀疏，在进入后段最高值之前出现转折，曲线走势陡峭，台阶密集。

因此，一般来说，当系统负荷上升时，主体报价策略多样性更强，且报价曲线陡峭，对负荷增加的价格增长敏感性更高，使得高负荷时段未来与实时的价格偏差更难把握。

远期电价结算的相关性分析

基于目前广东电力现货市场向市场主体开放的有限边界条件数据，我们分析了日前电价与各类机组预测出力的相关性，分析结果如下图所示。 日前电价相关性矩阵显示，与前几天结算电价相关性最高的因素是现货竞价空间、统一负荷和A级电源。 其中，现货竞价空间的大小，即市场可交易现货容量的高低直接决定着发电侧机组中标的“合闸”位置，对当时的平均价格水平起决定性作用。

对比月内各日前结算电价与现货竞价空间(均为标准化)走势，各日前结算电价与现货竞价空间变化趋势基本一致，前不久分时结算电价走势与分时现货竞价空间高度一致。 因此，我们有理由相信，利用现货竞价空间的预测值来预测未来远期结算电价是比较合理可靠的。

实时与远期市场结算价格偏差分析

用户实时结算电价与前几天计算的电价之间的偏差给用户带来结算风险的同时也有套利的可能。 那么，试着分析一下试结算期的前一天和实时市场的价格差。

从图中可以看出，8月6日、8月8日、8月10日、8月20日、8月24日出现高的正偏差，8月1日、8月12日出现高的负偏差。 远期价格差异的存在一般是由于市场边界条件发生了变化，例如由于当日的单元执行的偏差(单元行程)和需求侧负荷预测的偏差。

理论上，实时市场的竞价空间与实时市场的价格应该存在较强的相关性，但从试运行期数据来看，两者的相关性不强。 在实时市场中，实际形成的竞价空间考虑了电网突发情况、机组临时状态等因素，不能完全基于市场机制调用机组，可能是因为不能很好地应对电价。 在市场初期也能理解。

无论是发电方还是用户方，天气都是比较重要的影响因素。 对发电侧来说，天气对机组的运行有一定的影响； 在用户方面，天气引起的电力消耗特性会影响交易市场的结果。 以负荷集中的广州和深圳为例，整理8月天气状况，如下表所示：

将天气变化与实时电价和前一天电价的偏差相对应，偏差较大的日期，如6日、8日、10日、20日、24日等，市场空间并没有明显高于其他运行日，只有天气状况与其他运行日不同，——天有晴有雨因此，推测天气的变化可能会影响实时结算费用，导致实时结算费用和前一天的费用产生偏差。 通过对上述公开数据的整理和分析，得到了一些与用户侧结算电价相关的因素和出现高峰电价的原因，因此，以已有数据为训练集，采用基于相似度的推荐算法对8月25日、8月26日、8月27日的数据进行人工智能拟合

通过相似日匹配和分时段加权平滑计算，8月25日、8月26日、8月27日每日电价准确率为82.5%、93.0%、95.5%，均方根误差为63.3、35.2、28.3，这三天的整个预测数据这主要是由于数据训练集的素材量

总结

8月广东月度试结算结束，对市场公开数据负荷和电价数据进行分析后发现，用户前一天和实时电价对负荷波动反应基本良好，在用电高峰和低谷形成较大价差，初步形成价格引导市场机制

此外，8月试运营期前市场均价略高于实时市场均价，但比较小时价差并未发现统计分布规律，分析前不久公布的竞价空间与实际竞价空间差和电价差之间的数据后，发现两者之间存在显著相关在目前的市场阶段，价差还不能形成有效的预测，表明售电公司由于价差套利存在较大的风险。

虽然目前市场和数据的开放程度，以及历史数据的积累还不足以让价格预测、套利博弈留有余地，但不可否认，经过对8月份试运行数据的研究分析，电力现货市场的价格走势确实能够追踪。 交易中心发布的市场信息，以及主体自身的交易和运营数据，足以用于规避市场风险。 本文分析表明，远期结算电价与市场公布的现货竞价空间预测值密切相关，通过相似日和分时段加权平滑计算，模型预测的远期电价准确率最高达到95%左右。 随着电力现货交易更加成熟和改革的推进，相信我们会获得更多的市场价格影响因子，训练更适合主体特征的数据以降低预测偏差，为市场主体提供更精益的交易支持决策建议。

泰豪迈能电力交易团队是中国互联网智能能源领域最早的。一批实践者，汇集世界500强国家电网公司、发电集团、能源咨询公司管理与技术精英，拥有众多在欧美电力市场经验丰富的研究成员，是国内最早开始电力交易研究与系统开发的团队之一

团队参与建设的南方地区电力现货市场动态监测系统、青海电力现货交易技术支撑系统均成功上线试运营。